Wenn du außerhalb von Deutschland wohnst (bzw. deine IP-Adresse nicht deutsch ist), dann werden auf YouTube für dich andere Urheberrechte geltend gemacht.
Beispiel:
Der Musikclip von Britney Spears, "Hit me, baby, one more time", sei erst mal international verfügbar. Jetzt kommt der Copyright-Inhaber, z.B. Warner Media Group, und will, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in Deutschland verfügbar ist. YouTube als amerikanisches Unternehmen muss darauf reagieren und sperrt nun für jeden User, der mit einer deutschen IP-Adresse auf YouTube, dieses Video.
Wohnst du in Frankreich, kann es sein, dass Videos, die nicht mit dem französischen Recht vereinbar sind, für dich gesperrt werden. In Deutschland sind das häufig Videos mit (zumindest scheinbarer) Nazi-Propaganda. Nazi-Videos kann man aber in den USA ohne weiteres anschauen.
Damit jetzt auch ein deutscher Geschichtsforscher, nennen wir ihn Professor Heisen, diese Videos ansehen und analysieren kann, muss er dafür sorgen, dass das Video von einem amerikanischen Server aufgerufen wird und von diesem zu Prof. Heisen weitergeleitet wird. Denn YouTube erkennt dann nur die IP des amerikanischen Servers, weiß aber nicht, dass von diesem Server das Video zum deutschen Professor weitergeleitet wird. Das ist das Prinzip von Proxy-Servern.

Hier noch ein Bild, das ich gemalt habe:

[IMG:http://www6.pic-upload.de/18.11.10/uezyw22it9iy.png]

Technische Umsetzung

Um eine Verbindung über einen Proxy-Server zu leiten, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Zuvorderst benötigt man die IP-Adresse und den Port eines beliebigen Proxy-Servers. Die IP ist nach folgendem Schema aufgebaut:

nnn.nnn.nnn.nnn
(n= beliebige Nummer)
Die Zahlen zwischen den Punkten gehen bis 255.

Der Port besteht aus meistens bis zu 5 Zahlen, also nnnnn.
Die IP-Adresse wird oftmals auch direkt mit dem Port zusammen geschrieben, getrennt durch einen Doppelpunkt. Z.B.:
127.0.0.1:9050

Öffentlich zugängliche Proxy-Server findet man über Listen wie diese: proxy-listen.de/Proxy/Proxyliste.html
Dort kann man auch auswählen, in welchem Land der Server steht.

Hat man einen gefunden, notiert man sich ihn. Wenn man jetzt über diesen Server surfen will, kann man ihn einfach im Browser einstellen. Fast alle Browser haben diese Möglichkeit.

Im aktuellen Firefox (3.6.12) geht das so:

0. Überprüfe deine aktuelle IP auf einer Seite wie z.B. wieistmeineip.de

1. Öffne per Linksklick "Extras" oben in der Menüleiste
2. Linksklick auf "Einstellungen"
3. Linksklick auf Registerkarte "Erweitert"
4. Linksklick auf Registerkarte "Netzwerk"
5. Linksklick auf den Button "Einstellungen" (unter "Verbindung")
6. Aktiviere das Feld "Manuelle Proxy-Konfiguration" per Linksklick.
7. Hake "Für alle Protokolle diesen Proxy-Server verwenden" an.
8. Trage nun die IP-Adresse im Feld "HTTP-Proxy" ein. Links die Adresse (z.B. 24.189.254.197) und rechts den Port (z.B. 8085)
9. Bestätige mit OK und nochmals mit OK

10. Überprüfe, ob "deine IP" jetzt eine andere ist, auf wieistmeineip.de
(in Wirklichkeit ist es nicht deine IP, sondern nur die, die für andere angezeigt wird, wenn du über den Proxy-Server surfst.)

Das wars auch schon. Nach diesem Schema funktioniert das überall. Man muss im jeweiligen Browser oder Programm nur suchen, wo man den Proxy eintragen kann.

Wenn man über einen Proxy-Server surft, ist man nicht automatisch gleich anonym. Es gibt Proxy-Server, die Verbindungen speichern oder die es ermöglichen, dass deine wahre IP doch weitergeleitet wird. Auch Online-Banking sollte man nicht über Server betreiben, denen man nicht vertrauen kann, da im schlimmsten Fall die Bankdaten abgefangen werden können.
Es ergibt auch keinen großen Sinn, einen Proxy-Server zu verwenden, wenn man gleichzeitig seine Identität auf anderem Wege preisgibt. Z.B. schreibst du eine E-Mail (natürlich mit einem eigens erstellten Konto) und unterschreibst mit deinem wahren Namen oder gibst sonstige Aufschlüsse auf deine Identität. Da bringt es auch nichts, die E-Mail über Proxy zu leiten.
Eine weitere Lücke sind Browser-Plugins, die es Webseiten ermöglichen, trotz Proxy-Server die wahre IP des Users herauszufinden. Das geht z.B. über Java-Applets.